Словарь депозитарных терминов - вариационная маржа

Сумма прибылей и/или убытков по всем открытым позициям участника срочного рынка Биржи, определяемая при проведении корректировки по рынку. Вариационная маржа по одной позиции прибыль или убыток по этой позиции при пересчете ее стоимости по расчетной цене текущего торгового дня. Вариационная маржа по позиции равна: а) для длинной позиции: ВМ= ( Цр Цт ) х Сим : Им; б) для короткой позиции: ВМ= ( Цр-Цт) х Сим : Им, где: ВМ вариационная маржа по данной позиции; Цр расчетная цена данного торгового дня по соответствующей серии срочного инструмента; Цт текущая цена данной позиции; Им минимальное изменение цены в соответствии со Спецификацией срочного инструмента; Сим стоимостная оценка минимального изменения цены (в рублях) в соответствии со Спецификацией срочного инструмента.