Математическая энциклопедия - азартная игра

многошаговая игра одного игрока. А. и. G определяют как систему

где F - множество капиталов, f0 начальный капитал игрока, множество конечно аддитивных мер, определенных на всех подмножествах функция полезности (см. Полезности теория).игрока, определенная на множестве его капиталов. Игрок выбирает и его капитал f1 будет распределен согласно мере s0. Затем игрок выбирает и получает соответственно f2 и т. д. Последовательность является стратегией игрока. Если игрок кончает игру в момент t, то его выигрыш определяется как математич. ожидание по s функции u( ft ). Цель игрока состоит в максимизации его функции полезности. Простейшим примером А. и. является лотерея. Игрок, имея наличный капитал f, может приобрести kлотерейных билетов стоимостью Каждому k соответствует вероятностная мера на множестве всех капиталов, и после тиража капитал игрока становится равным f1. Если то игра кончается; если то игрок может либо выйти из игры, либо снова приобретать лотерейные билеты в количестве от одного до [f1 / c]штук и т. д. Функцией полезности игрока может являться, напр., математич. ожидание капитала или вероятность получения выигрыша не менее определенной величины.

Теория А. и. является составной частью общей теории управляемых вероятностных процессов. В А. и. могут играть и сразу несколько лиц, но с теоретико-игровой точки зрения А. и.игра одного игрока, т. к. его выигрыш не зависит от стратегий партнеров.

Лит.:[1] Dubins L. Е., Savage L. J., How to gamble if you must: Inequalities (or stochastic processes, N.Y.[а.