Поиск в словарях
Искать во всех

Математическая энциклопедия - ляпунова стохастическая функция

Ляпунова стохастическая функция

неотрицательная функция V(t, х), для к-рой пара (V(t, X(t)), Ft) супермартингал для нек-рого случайного процесса X(t), Ft есть s-алгебра событий, порожденных течением процесса Xдо момента t. Если X(t) - марковский процесс, то Л. с. ф. есть функция, для к-рой стохастич. оператор Ляпунова

неположителен. Оператор Lесть инфинитезимальный оператор процесса (t, X(t)), и потому проверку условия легко осуществить для конкретных случаев. Оператор Lпереходит в обычный оператор Ляпунова когда процесс Xдетерминированный, описываемый системой дифференциальных уравнений. С помрщью Л. с. ф. удается проверить те или иные качественные свойства траекторий процесса X(t);их роль в теории случайных процессов аналогична роли классич. Ляпунова функций в теории систем дифференциальных уравнений.

Часто Л. с. ф. наз. и такие, для к-рых функция V(t, X(t)).хотя и не является супермартингалом, но с ее помощью легко можно сформировать супермартингал. Ниже приведены типичные результаты качественного поведения траекторий марковских процессов в терминах Л. с. ф.

1) Если X(t) - непрерывный справа строго марковский процесс в определенный до момента первого выхода из любого компакта, и существуют Л. с. ф. и постоянная стакие, что

то

для любого т. е. процесс Xопределен при всех t>0 (неограниченно продолжаем).

2) Для существования стационарного марковского процесса в отвечающего переходной функции Р(t, х, A), достаточно существования функции для к-рой

при

С помощью Л. с. ф. на марковские процессы переносятся основные теоремы прямого метода Ляпунова, эти функции нашли применение и для исследования процессов с дискретным временем.

Лит.:[1] К у ш н е р Г. Д ж., Стохастическая устойчивость и управление, пер. с англ., М., 1969; [2] Xасьминский Р. 3., Устойчивость систем дифференциальных уравнений при случайных возмущениях их параметров, М., 1969; [3] К а л а ш н и к о в В. В., Качественный анализ поведения сложных систем методом пробных функций, М., 1978.

Р. 3. Хасьминский.

Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия

И. М. Виноградов

1977—1985

Рейтинг статьи:
Комментарии:

Вопрос-ответ:

Что такое ляпунова стохастическая функция
Значение слова ляпунова стохастическая функция
Что означает ляпунова стохастическая функция
Толкование слова ляпунова стохастическая функция
Определение термина ляпунова стохастическая функция
lyapunova stohasticheskaya funkciya это
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):