Математическая энциклопедия - совместное распределение

общий термин, относящийся к распределению нескольких случайных величин, заданных на одном и том же вероятностном пространстве. Пусть случайные величины X1,. . ., Х п определены на вероятностном пространстве и принимают значения в измеримых пространствах Совместным распределением этих величин наз. функция определенная на множествах как

В связи с С. р. говорят о совместной функции распределeния и о совместной плотности вероятности.

Если Х 1,. . ., Х побычные действительные случайные величины, то С. р. есть распределение случайного вектора (X1,. . ., Х п) в пространстве (см. Многомерное распределение). Если X(t), случайный процесс, то С. р. значений X(t1),. . ., X(tn )при t1, . . ., наз. конечномерными распределениями случайного процесса X(t). Лит.: [1] Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А., Теория вероятностей, 2 изд., М., 1973. А. В. Прохоров.

Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия

И. М. Виноградов

1977—1985