Математическая энциклопедия - корреляционное отношение

характеристика зависимости между случайными величинами. . Именно, К. о. случайной величины Yпо случайной величине Xназывается выражение

где дисперсия условная дисперсия У при данном X, характеризующая рассеяние Y около условного математич. ожидания при данном значении X. Всегда Равенство соответствует некоррелированным случайным величинам; тогда и только тогда, когда имеется точная функциональная связь между Y и X; в случае линейной зависимости У от X К. о. совпадает с квадратом коэффициента корреляции. К. о. несимметрично относительно Xи Y, поэтому наряду с рассматривается К. о. X по У, определяемое аналогичным образом. Между нет какой-либо простой зависимости. См. также Корреляция. А. В. Прохоров.

Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия

И. М. Виноградов

1977—1985