Математическая энциклопедия - случайных процессов фильтрация

задача об оценке значения случайного процесса Z(t)в текущий момент . по каким-либо значениям другого, связанного с ним случайного процесса. Напр., речь может идти об оценке стационарного процесса Z(t)по значениям X(s), стационарно с ним связанного стационарного процесса (см., напр., [1]). Обычно имеют в виду оценку с наименьшей среднеквадратичной ошибкой Употребление термина лфильтрация

Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия

И. М. Виноградов

1977—1985