Поиск в словарях
Искать во всех

Математическая энциклопедия - частный коэффициент корреляции

Частный коэффициент корреляции

мера линейной зависимости между двумя случайными величинами из нек-рой совокупности случайных величин в том случае, когда исключено влияние остальных. Точнее, пусть случайные величины Х 1,..., Х п имеют совместное распределение в и пусть и наилучшие линейные приближения величин X1 и Х 2 соответственно величинами Х 3, ..., Х п. Тогда Ч. к. к. между X1 и Х 2,обозначаемый определяется как обычный коэффициент корреляции между случайными величинами и

Из определения следует, что Ч. к. к. выражается через элементы корреляционной матрицы. Пусть где коэффициент корреляции между Xi и Xj,и пусть Р ij есть алгебраич. дополнение элемента в определителе | Р|, тогда

Напр., при n = 3

Аналогично определяется Ч. к. к. для любых величин Xi и Xj из X1,..., Х п. В самом общем случае Ч. к. к. отличается от (полного) коэффициента корреляции величин Х 1 и Х 2. По различию между и можно судить о том, зависимы ли X1 и Х 2 между собой, или зависимость между ними есть следствие зависимости каждой из них от величин X3,..., Х п. Если величины Х 1, ..., Х n попарно некоррелированы, то все Ч. к. к. равны нулю.

Выборочным аналогом Ч. к. к. является статистика

где -алгебраич. дополнение элемента в определителе матрицы выборочных коэффициентов корреляции Если результаты наблюдений независимы и нормально распределены, то распределен с плотностью вероятности

(N объем выборки). Для проверки гипотезы о Ч. к. к. используется тот факт, что статистика

при указанных условиях имеет Стъюдента распределение с N-nстепенями свободы.

Лит.:[1] Крамeр Г., Математические методы статистики, пер. с англ., 2 изд.. М., 1975; [2] Кендалл М. Дж.. Стьюарт А., Статистические выводы и связи, пер. с англ., М., 1973.

А. В. Прохоров.

Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия

И. М. Виноградов

1977—1985

Рейтинг статьи:
Комментарии:

Вопрос-ответ:

Что такое частный коэффициент корреляции
Значение слова частный коэффициент корреляции
Что означает частный коэффициент корреляции
Толкование слова частный коэффициент корреляции
Определение термина частный коэффициент корреляции
chastnyy koefficient korrelyacii это
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):