Математическая энциклопедия - лагранжа функция

функция, используемая при решении задач на условный экстремум функций многих переменных и функционалов. С помощью Л. ф. записываются необходимые условия оптимальности в задачах на условный экстремум. При этом не требуется выражать одни переменные через другие или учитывать, что не все переменные являются независимыми. Получаемые с помощью Л. ф. необходимые условия представляют замкнутую систему соотношений, среди решений к-рой содержится искомое оптимальное решение задачи на условный экстремум. Л. ф. используется как при рассмотрении теоретич. вопросов линейного и нелинейного программирования, так и при построении нек-рых вычислительных методов. Пусть, напр., поставлена задача на условный экстремум функции многих переменных: найти максимум или минимум функции

при условиях

Функция F(x,l), определенная выражением

наз. функцией Лагранжа, а числа Лагранжа множителями. Имеет место следующее утверждение, называемое правилом множителей: если решение задачи на условный экстремум (1), (2), то существует хотя бы одна ненулевая система множителей Лагранжа такая, что точка является точкой стационарности Л. ф. по переменным рассматриваемым как независимые переменные. Необходимые условия стационарности Л. ф. приводят к системе т+п уравнений

Соотношения (5) полученной системы представляют условия связи (2). Точка доставляет обычный (безусловный) экстремум Л. ф. по х.

Для большинства практич. задач значение в (3), (4) можно принять равным единице. Однако имеются примеры (см. [1]), в к-рых правило множителей при не выполняется, а выполняется при Для определения условий, позволяющих отличить случаи рассматриваются (см. [2]) матрицы G и Gf.

Пусть r(G) - ранг матрицы G, рассматриваемой в оптимальной точке х*. Тогда если если же то для выполнения правила множителей необходимо положить Кроме того, если (наиболее распространенный случай в практич. задачах), то определены однозначно, а если определяются не единственным образом. В зависимости от рассмотренных случаев полагается равным 0 или 1. Тогда система (4), (5) превращается в систему m+n уравнений с m+n неизвестными Множителям Лагранжа можно дать интерпретацию, имеющую определенный физич. смысл (см. Лагранжа множители).

В случае, когда оптимизируемая функция f(x).является квадратичной а условия связи (2) линейны, система необходимых условий (4), (5) оказывается линейной, и ее решение не вызывает затруднений. В общем случае система необходимых условий (4), (5) в задаче на условный экстремум, получаемая с помощью Л. ф., оказывается нелинейной, и ее решение возможно лишь с применением итерационных методов, напр. Ньютона метода. Основной трудностью при этом, помимо вычислительных трудностей решения системы нелинейных уравнений, оказывается проблема получения всех решений, удовлетворяющих необходимым условиям. Не существует вычислительного процесса, обеспечивающего получение всех решений системы (4), (5), и это является одним из обстоятельств, ограничивающих применение метода множителей Лагранжа.

Л. ф. применяется в задачах нелинейного программирования, отличающихся от классич. задач на условный экстремум наличием, помимо условий типа равенства, ограничений типа неравенства: найти минимум или максимум

при условиях

Для вывода необходимых условий оптимальности в задаче (6) (8) вводится Л. ф.

Для определенности рассматривается случай максимума f(x). Пусть доставляет максимум f(x).при ограничениях (7), (8) и пусть в точке х* выполнено требование регулярности ограничений (см. [2]); пусть J множество индексов jиз j=1, ..., п, для к-рых множество индексов j, для к-рых и I множество индексов i из i=1,. . ., m2, для к-рых ограничения (7) в точке х* выполняются как строгие неравенства. Тогда существует такой вектор

Сформулированные необходимые условия обобщают условия (4), (5). Эти условия можно интерпретировать, используя понятие седловой точки функции F(x,l). В седловой точке (x*,l*) функция F(x,l) удовлетворяет неравенствам

Точка в к-рой выполняются условия (10) (12), удовлетворяет необходимым условиям существования седловой точки Л. ф.F(x,l) на множестве и l, удовлетворяющем ограничениям (10). В том случае, когда f(х) - вогнутая при функция, a gi(x) - выпуклая, если и вогнутая, если сформулированные необходимые условия оказываются и достаточными, т. е. найденная из необходимых условий точка (x*,l*) является седловой точкой Л. ф. F(x,l) при и l, удовлетворяющем ограничениям (10), и f(x*).является абсолютным максимумом f(x).при ограничениях (7), (8).

Наряду с Л. ф., записываемой в виде (9), используется и другая форма записи Л. ф., отличающаяся знаком множителей Лагранжа. При этом изменяется и форма записи необходимых условий. Пусть поставлена задача нелинейного программирования: найти максимум