Математическая энциклопедия - маркова цепь сложная

последовательность случайных величин xn обладающая следующими свойствами:

1) множество значений xn конечно или счетно,

2) при любом n и любых значениях

Сложная цепь Маркова, удовлетворяющая (*), наз. s-сложной. При s= 1 условие (*) является обычным марковским свойством. Изучение s-сложных цепей Маркова можно свести к изучению обычных цепей Маркова. Для этого рассматривается последовательность случайных величин hn значения к-рых находятся во взаимно однозначном соответствии, со значениями вектора

Последовательность случайных величин hn образует обычную Маркова цепь.

Лит.:[1] Дуб Дж., Вероятностные процессы, пер. с англ., М., 1956. В. П. Чистяков.

Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия

И. М. Виноградов

1977—1985