Математическая энциклопедия - спектральная оценка максимальной энтропии

авторегрессионная спектральная оценка, оценка спектральной плотности стационарного случайного процесса с дискретным временем такая, что фиксированное число qотвечающих ей автокорреляций низших порядков совпадает с соответствующими эмпирическими автокорреляциями, подсчитанными по данным наблюдений, и при этом удельная энтропия гауссовского случайного процесса со спектральной плотностью оказывается наибольшей возможной. Если из наблюдений известны Nвыборочных значений представляющих собой отрезок одной реализации действительного стационарного процесса Xt, имеющего спектральную плотность то С. о. м. э. будет определяться соотношениями

где знак означает лравно по определению

Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия

И. М. Виноградов

1977—1985